planowanie-kontrola.mazowsze.pl

Program

 Ryzyko stopy procentowej (zmian wartości, refinansowania, reinwestycji)
 Konwersje stóp procentowych
 Stopy procentowe spot i forward. Stopy nominalne i realne
 Teorie stopy procentowej
 Wykorzystanie metod stochastycznych do badania ryzyka stopy procentowej
 Wartość pozycji (instrumentu finansowego, kredytu, pozycji aktywów) a zmiany stóp procentowych (wy-korzystanie stóp spot i stóp forward)
 Duracja i wypukłość dla różnych instrumentów finansowych
 Bilansowa luka duracji
 Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej metodą duracji
 Metoda terminów zapadalności i wymagalności
 Metoda zarządzania luką funduszy
 Mierniki ryzyka stopy procentowej (m.in. Value at Risk)
 Strategie konserwatywne i agresywne zarządzania stopą procentową
 Wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej (m.in. FRA, procen-towe kontrakty futures, swap)

Forma szkolenia

 3-dniowe (20 godz.) seminarium w formie wykładu i ćwiczeń w rozwiązywaniu praktycznych proble-mów
 Program na podstawie najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu zarządzania finansowego i zarządzania ryzykiem

Firma

Warszawski Instytut Bankowości